개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 10월 14일이지만, 10월 14일 미국 시장 개장 전에 10월 13일까지의 S&P 500 종가와 10월 13일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 세션 시작 전에는 중국이 계속 밀리고 있었고, 콰텡 재무 장관은 BOE 때문에 망했다는 식의 인터뷰를 하여 문제가 되었습니다. 개장 전에는 상황이 좋지 않았는데, 유럽 세션이 열리고 지수나 채권이나 별 이유 없이 강한 매수세가 나타났습니다. Gilt도, Bund도, Btp도 다 같이 올랐고, 유로나 파운드도 상승했습니다. 저녁 8시 30분쯤 트러스 총리의 감세안 철회 가능성이 있다는 뉴스가 나왔는데, 아마 그 전에 뉴스가 새어 나갔거나 그냥 저가 매수가 단체로 발동하는 날이었던 것 같습니다. 나스닥 선물도 CPI 직전까지 11000에 가까이 갔는데, 강력한 상승으로 인한 CTA들의 숏커버가 나타나 상승세가 더 강했던 것 같습니다. CPI 발표 후 바로 나스닥을 폭락시키는데, 이 정도의 일이라는 생각은 들지 않았습니다. 본장 전 선물에서 나타난 일이라 유동성이 충분하지 않고, 유럽도 충분히 강했습니다. 게다가, VIX 콜옵션도 미결이 직전 고점 수준으로 올라와 있어 이벤트 헤지는 되어 있었습니다. 그렇다면 이벤트 해소 시 헤지가 풀리며 변동성 매도가 나타나고, 지수를 끌어올리게 됩니다. 이후 채권 쪽에서 숏 차익실현이 먼저 나타났는지 반등이 시작되었고, 그것이 지수로 유입된 것 같습니다. 유럽이나 S&P 500 지수들은 반등을 잘 보여줬는데, 나스닥은 유럽 세션 마감 정도 되어서 강한 숏커버링이 나타나며 급등했습니다. 결국 종가 고가로 끝났는데, 일간 진폭이 이 정도 나오는 것은 매우 오랜만입니다.