개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 10월 13일이지만, 10월 13일 미국 시장 개장 전에 10월 12일까지의 S&P 500 종가와 10월 12일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 BOE 베일리 총재가 긴급 매입 사흘 남았다고 선언했는데, 일부 루머로 BOE가 결국 기한 연장할 것이라는 이야기도 있었습니다. 그러나, BOE가 공식 발표로 금요일이 마지막이라 선언하며 종결했습니다. 지수들은 내려갔고, Gilt는 버려졌습니다. 의외로 저가 매수가 있었고, 파운드는 큰 폭의 상승을 보였습니다. 유럽 변동성은 올라오지 않았고, 현재 유럽이 미국 대비 상대적으로 강합니다. CPI 이벤트가 있어 극심한 변동성이 나타날 수 있으나, 아직도 실질 이익 수익률 기준으로 매우 비싼 미국에 대한 재평가가 들어가는 것일 수도 있겠습니다. 채권 쪽은 Btp가 얻어맞고 있는데, 다음 영국은 누구냐며 찾고 있습니다. 부채 비율이 매우 높은 이탈리아가 유력하고, btp-bund 스프레드는 다시 올라오고 있습니다. Gilt는 베일리가 관 뚜껑을 덮을 때 장기물들이 5%를 넘었는데, 이후 BOE가 물가채와 국채 합쳐 40억 파운드 넘게 사 주자 반등했습니다. 상품들은 기름이 콜매도 커버링에 의한 슈팅이 끝나서인지 줄줄 밀렸고, CPI와 기름 재고 이벤트가 있어 지켜봐야 합니다.

미국은 CPI 이벤트가 메인이라 그런지 결과적으로는 별 변화 없었습니다. PPI 발표 때 한 차례 급락이 있었는데, 개장 후 매우 빠른 반등이 나왔습니다. 새벽 3시 경 FOMC 의사록이 나오면서 일시적 반등을 보였는데, 종가까지 이어지지는 못했습니다. 변동성은 오른 것은 아닌데, VIX 콜에 대한 미결제 약정이 꽤 높습니다. MOVE도 높은 상태라 CPI 이벤트에 대한 헤지가 제법 많이 들어온 것으로 보이고, 이벤트 후에는 헤지를 풀면서 급등이 나올 가능성이 있습니다.