개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 10월 8일이지만, 10월 8일 미국 시장 개장 전에 10월 7일까지의 S&P 500 종가와 10월 7일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 조용히 가다가 미국 비농업 고용 이후 급락했습니다. 긴축 더 가야 한다는 논리가 작용했고, 채권 및 통화 쪽은 채권 금리 상승, 달러 강세로 되었습니다. BOE의 국채 매입은 일 50억 파운드까지 열려 있다지만, 9월 29일 14억 파운드가 최대이고 10월에는 유의미한 매입은 없었습니다. 마진콜로 죽을 것들은 다 구출한 것 같습니다. 다음주를 끝으로 국채 매입 계획이 종료되는데, 이제 BOE가 월말 QT 시작까지 다른 정책을 가져오는지 봐야겠습니다. 원래 문제가 많았던 이탈리아는 극우 총리가 당선되었는데, 영국 덕에 채권 시장이 별 일 없이 지나가고 있습니다. 영국 문제가 끝나면 btp-bund 스프레드는 다시 치솟을 것으로 보입니다. 통화는 달러 때문에 비달러가 밀렸고, 오지와 키위가 특히 약합니다. 구리는 강했기 때문에, 오지가 계속 약하려면 구리 상승폭을 전부 반납해야 합니다. 이번주 내내 중국 시장이 놀아서 다음주에 봐야겠습니다. 기름은 OPEC 감산은 주 후반에 나온 것이 아니므로 숏커버링이 나오며 밀어올린 것으로 보입니다.

미국은 비농업 고용이 잘 나와서 일단 밀렸는데, 이미 변동성도 30을 넘어 있던 상태라 급락까지는 아니었습니다. 장중 반등도 없었고, 장 후반 하락 속도가 빨라질 때도 변동성은 지수 하락에 비해 오르지 않았습니다. 그러나, 지수 하락폭 대비 시총 상위 종목들이 하락이 매우 컸고, MSFT, AMZN, TSLA, NVDA 등 5% 이상 하락한 것들이 많습니다. 유럽 지수 선물 추가 하락도 미국 하락 대비 크지 않았고, 변동성이 많이 오른 것도 아니라서 신규 헤지도 아니니 현물만 던진 것 같습니다. 유동성이 높아 빨리 현금화가 가능한 대형주만 던진 것이니 현금이 급한 누군가가 던진 것일 수 있습니다. 영국 기관이 이런 짓을 할 때 가장 효용이 클 것 같은데, 진실은 아무도 모릅니다.