개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 9월 28일이지만, 9월 28일 미국 시장 개장 전에 9월 27일까지의 S&P 500 종가와 9월 27일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

이번주 많이 바빠서 짧게 갑니다. 유럽은 하락했습니다. 영국에서 시작된 리스크가 해결되지 않고 있습니다. 러시아 노드스트림 가스관이 파괴되었다는 소식도 있습니다. 어쨌든, 리스크 오프로 작용하여 오늘도 좋지 않았습니다. 기름은 잠시 허리케인 덕에 올라왔습니다. 미국은 아시아 세션에서 강세로 잘 가다가, 유럽 세션 들어와서 랠리가 꺾이고, 비달러들도 뒤집히면서 지수들은 미국 세션 시작 직후 방향을 돌렸습니다. AAPL, TSLA 위주로 지수를 방어했었는데, 확실히 AAPL이 대단하긴 합니다. 올해 지수 대비 많이 잘하고 있습니다. 어쨌든, 미국 세션 전까지 나온 상승은 시장이 약한데 변동성이 워낙 높아 숏커버가 잠시 나타난 것으로 보입니다. 이후 일중 롱을 잡은 것들이 손절이 나갔는지 변동성은 그리 증가하지 않고 지수만 빠졌습니다. 경제 지표는 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 잘 나왔고, 주택 판매도 괜찮았습니다. 연준 긴축 페이스 유지를 생각하게 만드는 결과입니다. 이것도 일중 하락에 영향을 주었을 것으로 보이고, 지수들은 주요 저점은 방어하면서 마감했습니다. 변동성은 백워데이션이 매우 높은데, 아직 리스크 오프를 보는 쪽이 많은 것인데, 변동성이 워낙 높으므로 의외의 급반등이 나오고 콘탱고로 변하며 해결될 수도 있습니다. BOE가 개입을 좀 정상적인 방식으로 해 주면 단기적으로 해결될 수 있어 보입니다. 그런데, 이렇게 가면 영국 국채 포지션이나 파운드 관련 헤지를 한 경우 다 녹아버렸을 것 같은데, 영국 쪽 연금 등에서 무슨 일이 생기는지 뉴스 플로우를 좀 봐야겠습니다. 금액 단위가 커서 Gilt 금리가 1bp만 움직여도 수억 단위는 가볍게 움직일 것인데, 요즘 움직임을 보면 무섭습니다.