개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 9월 21일이지만, 9월 21일 미국 시장 개장 전에 9월 20일까지의 S&P 500 종가와 9월 20일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 세션 내내 하락했습니다. 다음주 Porsche 상장 대비로 인덱스 매도 후 실탄 챙기는 것으로 보입니다. 독일 PPI YOY 45.8%, MOM 7.9%로 나와 가스와 전력 가격에 시달린 시기임을 감안해도 매우 심각합니다. 이후 Bund 포함 유럽 국채들이 강하게 부러졌고 재개장한 런던에서의 매도도 지수를 끌어내렸습니다. 미 국채도 금리 같이 올라가며 10년물 3.6%에 도달했는데, 20년물 입찰이 의외로 입찰 직전 금리 대비 1.5bp 낮아 수요가 있었고 이후 미 국채는 되돌아왔습니다. 75bp 인상에 연설 및 점도표에 별 문제가 없다면 채권은 커버링이 가능합니다. Riksbank는 100bp 인상했습니다. ECB도 뭔가 어설프지만 75bp 보여줬고, 달러 혼자 더 갈 가능성은 높지 않습니다. 파월 연설이 별 내용 없을 경우 달러 방향 변할 수 있습니다. 상품들은 소맥이 미국 겨울 파종 느린 것, 러시아 점령지 합병 투표 문제 등으로 급등했습니다. 나머지 상품은 리스크 오프 따라간 것으로 보입니다.

미국은 하락으로 시작하여 전일 종가 회복 못 했는데 장중 AAPL, TSLA로 방어하며 NDX는 12000을 일시 회복했습니다. 4분기가 밝아보이지는 않은데 저가 매수 수요이거나 하방 베팅 위해 인덱스 붙들어두는 목적이었을 수 있습니다. 주말 CFTC 리포트에서 답 나올 것으로 보입니다. 변동성은 FOMC 대비로 매수 들어왔으나 전고점 도달 못했고, 장중 실현 변동성 높지 않아 진짜 던지는 것보다는 헤지에 가깝습니다.