개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 8월 25일이지만, 8월 25일 미국 시장 개장 전에 8월 24일까지의 S&P 500 종가와 8월 24일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 장 초반 하락했으나 변동성 감소 이후 약한 상승으로 마감했습니다. 유럽 가스는 MWH 당 300유로 가까이 다가섰습니다. 유통 기한이 거의 다 되신 드라기 총리는 24년 가을 이후에는 이탈리아가 러시아 가스 안 사도 될 것이라는 실언을 했고, btp는 이상한 소리 하지 말라며 금리 급등으로 반응했습니다. 연준 출입 기자인 WSJ의 닉 티미라오스는 인플레이션이 뉴 노멀이고 지속될 것이고 금리 인상도 계속될 것이라 했는데, 파월이 금리 인상 속도 조절 같은 소리 안 할 것이라는 암시일 수 있습니다. 미 장기물 위주로 금리가 상승했고, 잭슨홀 후에도 그럴 것으로 보입니다. 기름은 EIA 재고 감소, 쿠싱 재고 증가로 나왔습니다. 기름 가격은 하락으로 반응하다 선물이 너무 싸다고 주장하는 이라크 석유 장관 덕분에 숏커버링이 나타나며 상승했습니다.

미국은 장 초반 변동성 매도로 지수들이 오르다가 하락 반전하여 약한 상승으로 마감했습니다. 변동성 지수는 22.82, 선물은 24.35, SPX 일일 진폭은 40 정도로 잘 쳐줘야 실질 변동성 16입니다. 잭슨홀 앞두고 베팅 자제하는 것으로 보이고, 변동성 콘탱고라 급락은 어렵습니다. 바이든은 학자금 대출 1만 달러를 탕감해준다며 세금을 소비하느라 신났습니다. 좋은 일이지만 통화량 줄여야 하는 상황인데 굳이 지금 해야 하는지 모르겠습니다. GS는 헤지펀드들의 Equity 총 노출도 및 규모는 감소했으나 상위 10개 종목 비중이 평균 70%로 집중되고 있고, 기술주와 재량소비재(TSLA) 베팅이 증가했다고 제시했습니다.