개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 7월 7일이지만, 7월 7일 미국 시장 개장 전에 7월 6일까지의 S&P 500 종가와 7월 6일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 초반 영국 중심의 강한 반등을 보였습니다. 이후 장중에는 갭상승분만 지키면서 마감했습니다. 유럽 변동성은 30 선에서 움직이고 있고, 유럽장이 전쟁 한창 진행중일 때 수준으로 내려와 있는데 변동성은 뜨지 않고 있습니다. 선물 숏으로 선형 헤지를 한다 해도 지수 수준에 비해서는 변동성이 오래 수렴한 것으로 보이고, 지수 반등 나오지 않으면 변동성 발산하며 크게 밀릴 수 있습니다. 트리거는 라가르드의 이상한 발언이나 ECB 회의에서의 물렁한 금리 인상이 될 것으로 추측 중입니다. 유럽 채권이나 미국 채권이나 적당히 밀렸는데, 리세션 베팅에 대한 속도 조절로 보입니다. PMI 서비스업 지수가 괜찮게 나온 것도 영향을 준 것으로 보입니다. 채권 변동성 MOVE는 코로나 발작 이후 최고점 근처에서 오가고 있어 여전히 채권 시장 변동성은 매우 높습니다. 유로는 1.01대로 내려와 제대로 약세 보이고 있습니다. 구리는 아시아 세션에서 언더 슈팅이 나왔는데, LME 기준으로 하면 7000달러 선도 위협 중입니다. 코로나 메타 전 고점권이 이 근방이라 지지로 작용할지, 리세션 메타로 밀어버릴지가 테마일 것 같습니다. 기름은 100달러 아래에서 길을 잃었는데 단기적으로는 리세션 트레이드가 지배하는 것 같으나 장기 구조는 기름이 하방으로 갈 이유를 잘 모르겠습니다. 연준이 돈을 조절해서 수요를 부수고 침체를 유도할 수 있지만 기름을 생산할 수는 없고, ESG에 대한 무한 애정으로 채굴기들을 해체하고 완전히 복구하지 않아서 공급 부족이 기저에 깔렸다고 보고 있습니다. 어쨌든, 미국은 FOMC 의사록 공개 후 매수세 유입으로 당기다가 종가 무렵에 이익 실현하며 마감했습니다. 의사록은 시장이 이미 알던 내용들이라 별 의미 없어보입니다.