개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 6월 22일이지만, 6월 22일 미국 시장 개장 전에 6월 21일까지의 S&P 500 종가와 6월 21일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 초반에는 괜찮게 올라갔습니다. 미국 세션에 들어가서는 상승폭을 반납했지만, 어쨌든 변동성은 28 정도로 30 아래로 내려왔습니다. 경제 지표는 별 것 없는데, ECB의 카지미르와 렌이 9월 50bp 인상 언급을 하자 독일 국채 금리가 올라갔습니다. 긴축을 하니 국채를 안 살 것은 맞고, btp-bund 스프레드 줄이기 위한 방법이 딱히 없으니 결국은 독일이 치울 것이라는 인식이 반영된 것으로 보입니다. 구리는 톤당 9000달러가 다시 깨졌고, 기름은 111을 보았다가 다시 110 아래로 내려왔습니다. 추세 전환보다는 일시적 반등으로 보입니다. 미국 세션은 펀더멘털이 좋아진 것은 없습니다. 인플레이션 그대로이거나 더 심해졌고, 긴축 계속할 것이고, 기업 실적 나빠지면 나빠지지 좋아질 수 없습니다. 장 초반 변동성이 쭉쭉 내려오면서 강한 숏 커버링이 발생했는데, 대규모 옵션 만기로 사라진 숏감마에 대한 헤지를 풀며 나오는 과정으로 보입니다. 한국 12시-1시 정도에 변동성이 잠시 증가했으나 잘 버텼고, 1시 이후에는 다시 변동성 매도가 나오면서 버티다가 4시 이후에 달려서 장중 고가를 달성, 마감 직전에는 도로 밀려 1시에 기록한 가격대로 돌아왔습니다. 반등폭 자체는 제법 큰데, 변동성은 여전히 30 위에 있고, 7월물 만기가 한 달 남아서 꽤 큰 콘탱고가 자연스러운데, 베이시스는 거의 없습니다. 시장은 아직 불안하다는 것이고, 모두가 동의하는 상승은 아닌 것입니다. 개별 종목에서는 TSLA가 압도적인 숏 커버링과 상승을 보였고, AAPL도 강했습니다.