개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 6월 17일이지만, 6월 17일 미국 시장 개장 전에 6월 16일까지의 S&P 500 종가와 6월 16일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

아시아 세션에서 니케이와 항셍이 줄줄 밀렸습니다. BOJ의 YCC 통한 채권 무한 매수법에 시장은 계속 도전하고 있습니다. 연준이 75bp를 저지른 상황에서 채권 무한 매수법을 계속하면 엔은 매우 큰 약세를 보일 것이고, 수입 물가는 날뛸 것입니다. 어느 순간 BOJ가 YCC를 포기할 순간이 올 것이고, 그러면 엔 캐리 커버링이 나오며 엔 강세, JGB 매우 약세, 니케이 약세로 갈 수 있습니다. JGB는 0.25%로 상단이 닫혀 있었는데, YCC 못한다는 베팅이 크게 들어오며 0.45%까지 구경했습니다. 이 시나리오에 베팅해 니케이 누르기에도 참가한 참여자들이 많아 보입니다. 엔 숏 커버가 같이 들어왔었는데, SNB의 깜짝 50bp 인상 이벤트로 ECB의 금리 인상 기대치가 크게 올랐고, 그러면서 프랑 강세, 달러 약세, 비달러 강세가 발생했습니다. BOE는 유행에 맞지 않게 25bp 인상을 했는데도 파운드는 비달러 강세를 타고 잘 올라갔습니다. 채권은 btp-bund 스프레드 크게 감소했는데, bund 금리가 올라서 그렇습니다. 이탈리아를 구출해야 하는데, 그러려면 돈 찍어서 인플레이션을 더 맞아야 하고, 러시아와 중동이 원자재 쥐고 흔드는 판에서는 답이 안 나옵니다. 결국 독일이 치워야 될 문제이고, bund를 버리고 있습니다. ECB도 7월부터 금리 더 열심히 올려야 하나, btp 구출에 돈 쓰느라 생각보다 못 올리거나 다른 루트로 돈을 풀 것으로 보여 유로 강세는 일시적일 것으로 보입니다. 미 국채는 금리 급락이 나왔는데, 파월이 7월 50bp 여지를 남겨두었고 전일 소매판매 역성장과 애틀란타 연은의 gdpnow 0%로 리세션 찾는 사람이 많아져 그런 것 같습니다. 유럽 변동성은 일일 하락폭 감안 시 40 정도가 적당해 보이나, 33도 못 넘어 별로 뜨지 않았고, 패닉 셀은 나오지 않는 것 같습니다. 기름은 다이빙하다 다시 밀고 올라왔는데, SNB 이벤트로 생긴 달러 약세와 비달러 급반등 때문으로 보입니다. 미국은 아시아세션 초반에는 좋았으나, 항셍이 밀리면서 방향을 돌렸고 미국 세션 시작 때는 전일 상승분을 다 토해내고 시작했습니다. 미국도 일일 하락 폭 감안 시 변동성이 적게 올랐는데, 옵션 만기주라 지수 눌러놓는 수요도 있어 변동성 대비 더 내려간 것으로 보입니다. 개별 종목은 TSLA, MU 등 약했고, 1대장 AAPL도 올해 신저가를 달성했습니다. MSFT와 AMZN은 서버 주문을 줄였다는 설이 돌고 있고, 기업들도 리세션을 보는 것 같습니다.