개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 6월 13일이지만, 6월 13일 미국 시장 개장 전에 6월 12일까지의 S&P 500 종가와 6월 12일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다. 원래 토요일에 CPI와 금요일 미국 장 리뷰를 해야 했는데, 쉬었기 때문에 오늘 합니다.

금요일 장에서 유럽은 갭하락 시작 후 미국 CPI 발표에서 급락했습니다. DE 등 유럽의 주요 은행주들이 급락했습니다. ECB에서 대책 없이 방치된 이탈리아는 5%대 급락을 보였습니다. 유럽 채권도 btp-bund 스프레드가 다시 찢어지고 있습니다. ECB 후 아래로 돈 유로는 미국 CPI에서 추가 타격을 받았습니다. 선제 긴축 후 경기가 이상해진 영국도 파운드가 급락했습니다. 미국은 그나마 다른 나라보다는 낫다고 보는 의견이 반여된 것 같습니다. 미국 CPI는 신기록을 세웠고, 50bp는 사실상 확정에 75bp 해도 이상할 것이 없다는 인식으로 변했습니다. 2년물 금리는 급등했고, 10년물 위쪽은 지수 추가 하락 가능성에 대비하는 리스크 프리미엄을 먹으며 금리가 덜 빠졌습니다. 10-2는 다시 붙으려 하고 있습니다. GS는 52주 신저가를 깼는데, 채권 금리 더 오르고 더 깨질 것 같습니다. FOMC에서 뭐라고 할지 봐야겠지만, 단기물 금리가 이미 급등해버려서 만기 재투자가 아니라 매각 QT로 가면 꽤나 어려울 것 같습니다. 매각을 하려면 역레포 금리 내려서 단기물 사고 장기물은 팔아버리는 RT가 필수적이나, 시장에 개입해야 하고 시장 불안이 가중된다는 점이 부담입니다.