개요

옵션 호가판을 간추려 봅니다.

개장 전에 S&P 500 지수 옵션의 만기별 내재 확률 분포를 뽑은 것입니다. 2022-05-19 미국 본장 개장 전에 가져온 SPX 옵션에서 3주 후까지 만기되는 옵션들의 내재 확률 분포를 간단히 그려 봤습니다.

20일 3690, 23일 3875, 24일 3945, 25일 3815, 26일 3800, 27일 3905, 31일 3720, 1일 3875, 3일 3670, 6일 3975가 가장 높게 나옵니다. 확률분포 상 기대치는 3770이 나옵니다. 대형 거래 관해서는 이번주까지는 일단 생략합니다. 오더 플로우에서 네이키드 매매 말고 의미 있어 보이는 합성 전략 위주로 찾고 있는데, 이거 하나 가지고 시장을 판단하는 것이 말이 안 되어 차라리 지수 옵션에 대한 그릭스로 판단하는 방법을 생각해 보겠습니다.