개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 3월 30일이지만, 3월 30일 미국 시장 개장 전에 3월 29일까지의 S&P 500 종가와 3월 29일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 장전부터 상승을 보였는데, 러시아가 전쟁에서 부진한 상황에서 회담이 괜찮았고, 정상회담도 가능하다는 뉴스가 나오면서 본격적으로 상승했습니다. 변동성은 30에서 26으로 내려왔고, 전쟁 문제는 시장에서 마무리 되어가는 모습입니다. 채권 쪽은 유럽은 전쟁 문제가 줄어드니 리스크 프리미엄이 빠지면서 금리가 올랐습니다. 이에 더해 이제 가려져 있던 인플레이션 문제가 본격적으로 주목받기 시작하면서 만기 상관없이 채권이 다 눌렸습니다. 반면 미국은 장기 금리가 내려오면서 장기물 중심의 반등이 나왔습니다. 금과 기름은 회담 뉴스가 좋게 나오자 강하게 밀렸는데, 점점 반등해 회복했습니다. 통화 쪽도 유로는 급등 후 줄줄 밀리고, 오지는 밀렸다가 반등했습니다. 전쟁 리스크가 감소하면서 일시적으로 반응이 나왔으나, 인플레이션은 전쟁이 끝난다고 바로 해결되는 문제가 아니니 이런 반응이 나온 것으로 보입니다.

미국은 초반 갭상승 후 눌림이 나오다가 한국 시간 새벽 3시 정도 이후부터 나스닥 위주의 숏 커버링이 시작되어 2시간 동안 지수를 밀어올렸습니다. 2월 고점을 넘어갔었습니다. 변동성은 VIX가 18.9인데, 선물이 남은 만기 대비 꽤나 비싸 하락은 아직입니다. VXN은 2월 저점을 이미 깨 버려서 지수보다 빨리 가고 있습니다. 아직은 강세 관점이지만, 월말 및 분기말이라 리밸런싱에 의한 매수세도 있었을 것이라, 다음달이 되어 그런 수요들이 사라진 후에 방향을 판단하는 것이 나을 것 같습니다.