개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 12월 31일이지만, 12월 31일 미국 시장 개장 전에 12월 30일까지의 S&P 500 종가와 12월 30일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

원래 이번주는 통으로 쉬려고 했으나, 올해 마지막 날이니 올해 마지막 리뷰를 남기려 합니다. 유럽 지수는 잠잠했습니다. 유로는 12월 말 내내 박스권에서 왔다갔다만 했는데, 변동성은 잠잠하다 쌓여서 폭발하는 경향을 보입니다. 위든 아래이든 방향성을 줄 것으로 보입니다. 장기 예측은 좋아하지 않지만, 내년 중 러시아의 힘자랑이 유로를 아래로 밀어 변동성을 폭발시킬 수도 있지 않을까 합니다. 유럽 세션 중 특이한 것은 금이 채권 움직임과 관계 없이 올라왔다는 것입니다.

미국 지수는 초반에 강했습니다. 홍콩 만기 때문인지 그간 눌려 있던 중국 향이 나는 종목들이 튀어올랐습니다. 아무래도 가장 약한 고리였던 종목들이고, 이들이 살아난다는 것을 긍정적으로 보아 매수가 들어왔을 것으로 보입니다. 변동성은 여전히 1월 만기 선물이 19-20 사이를 오가고, 지수는 17-18을 오가 선물 고평가 상태입니다. 변동성 매도도 초반 반등의 이유가 될 수 있겠습니다. 장 마감 즈음에 하락으로 돌아버렸는데, 변동성은 거의 오르지 않았고, 한동안 급락은 없다고 봐도 되겠습니다.

오늘 글 남기러 들어온 이유 중 하나인데, 낸시 펠로시 하원의장이 콜옵션을 샀습니다. 하원의장의 영향력이나 정보력이 강함은 말할 것도 없고, 남편이 예전에 월가에서 알아주던 트레이더였다고 하니 꽤 의미있는 매수일 수 있겠습니다. 그런데 내역을 보면 거의 깊은 내가격 콜옵션이고, 이러면 델타는 1이라 주가 상승은 그대로 따라가고(옵션 프리미엄만 냈으니 레버리지 효과가 생겨 상승 시 수익률은 더 높겠죠), 시장이 하락해서 ITM 근처로 간다고 해도 지불한 옵션 프리미엄 중 일부만 손해를 봅니다. 의결권도 옵션에는 붙지 않으니 본인의 위치에서 문제되지 않고, 전략적으로도 좋은 거래입니다.