개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 12월 17일이지만, 12월 17일 미국 시장 개장 전에 12월 16일까지의 S&P 500 종가와 12월 16일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 세션에서 영국이 금리를 올렸습니다. 파운드는 축제를 벌였습니다. ECB는 금리 인상은 안 했는데 이제까지와의 행보와 다르게 매파였습니다. PEPP의 내년 3월 종료를 제시했습니다. 유럽 금리 인상이 언제쯤 나오겠다 하는 기대가 형성되었고, 유로 강세로 나타났습니다. PEPP는 코로나에 대응하기 위한 긴급 대응으로 이상한 국채들도 사 주었는데, PEPP가 끝나면 이탈리아 등 이상한 국채는 살 필요가 없습니다. 이탈리아 국채에 대한 수요 감소가 보이니 독일-이탈리아 스프레드가 늘어나기 시작했고, 이탈리아 및 유럽 내의 약한 국가들에서 잠재적인 문제가 될 수 있습니다. 원자재는 금이 강했고, 기름 약세가 있었습니다.

미국 세션에서는 강했던 유로가 상당 부분 되돌리면서 당황스럽게 했습니다. 미국 지수들은 장전에는 꾸준한 매수로 계속 잘 가다가 개장 후 줄줄 밀렸습니다. 어제 콜매수로 당긴 것을 얌전히 결제하게 두지는 않을 것이고, 오버나잇 물량을 처치하기 위한 행보로 보입니다. 어제 많이 오른 빅테크와 반도체들이 심한 하락을 보였고, 굴뚝 및 통신주는 든든하게 버텼습니다. 나스닥이 밀리는 동안 VXN은 거의 오르지 않았습니다. 변동성 지수는 어쨌든 30일 이후의 변동성에 대한 이야기이기 때문에, 옵션 만기가 가까우면 다음 것 비중이 늘어납니다. 어제 상승이 콜매수로 당긴 것이라 해도 차월물 매수로 당긴 것이 아니기 때문에 차월물은 변동성에 의한 효과만 볼 것이고 (베가 상승), 오늘 다 뒤집었기 때문에 차월물 및 VXN 기준으로는 아무 일도 없는 것이 되었습니다. 방향도 없고 어디로 가겠다는 것인지 모르겠습니다.