개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 12월 10일이지만, 12월 10일 미국 시장 개장 전에 12월 9일까지의 S&P 500 종가와 12월 9일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 잠시 조정에 들어갔습니다. 이틀만에 5%를 밀어 올려서 너무 빨리 오른 것에 대한 이익 실현으로 보입니다. 순간적인 눌림도 없고 그냥 슬금슬금 흘러내리고 있는데, 이제 경제 지표는 더 부정적이기 어려울 것 같은 CPI (YOY 8% 가기야 하겠습니까..), 테이퍼링 관련하여 꾸준히 뉴스가 나와 어느 정도 시장이 다 알고 있는 12월 FOMC 정도입니다. 둘 다 별 반응 없이 자나갈 것으로 보여 이번 달 내내 별 의미 없는 흐름을 보이지 않을까 싶습니다.

8일 시장을 제대로 보지 못해 9일 시황을 스킵했는데, 8일에 유로가 정점을 찍고 9일은 내내 밀렸습니다. 또한, 구리나 원유도 상승 방향이 꺾여 리스크 온에 100% 확신을 가지지 못하게 하고 있습니다.

미국 지수는 나스닥이 다시 내려갔는데, TSLA와 NVDA가 나스닥을 인질로 삼고 있습니다. 반면 다우 쪽은 원유 상황이 좋지 않았는데도 정유주는 잘 가는 등 아주 강했기 때문에 리스크 온이 아니다라고 할 정도는 아닙니다. 변동성의 경우 어제 지수는 조정이 나왔으나, 그에 비해 변동성은 거의 오르지 않았고, 이는 펀더멘털이 망가져서 헤지를 찾는 것은 아니라는 것입니다. 실업수당 청구건수도 18만 건으로 52년 동안의 신기록을 다시 깨 버려서 경기 상황도 좋아 보입니다. 30년물 입찰은 예상보다 싸게 되어 국채 수요가 시들한 것으로 나왔으나, 그래도 국채는 별로 밀리지 않아 주요 플레이어들이 움직일 생각이 없어 보입니다.