개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 11월 30일이지만, 11월 30일 미국 시장 개장 전에 11월 29일까지의 S&P 500 종가와 11월 29일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 시작부터 갭상승으로 갔는데, 정작 유럽 세션에서는 오르지 못하고 줄줄 흘러내려서 결국 큰 반등은 없었습니다. 변이를 구실로 시장에 쌓이던 불안 요소가 터진 것 같습니다. 유럽 국채 쪽은 리스크 온이 나왔어도 (유럽 지수만 반등이 애매했고 미국은 후술하겠지만 꽤 반등이 나왔습니다) 꾸준히 올려서 사실상 종가 고가를 만들었습니다. 리스크 온인데 국채가 오른다는 것은 오미크론이 문제가 아니라는 것일 수 있습니다. 함부로 따라붙지 않는 것이 좋겠습니다.

미국은 V자 반등 그 자체였습니다. S&P 500은 조금 부족한 회복을 보였지만, 나스닥은 하루만에 다 밀어올렸습니다. TSLA 등 인기 종목과 빅테크가 끌고 올라갔는데, 나스닥이 희망차서가 아니라 변동성 매도가 강하게 들어온 것이 원인으로 보입니다. 국채 쪽에서는 유럽과 마찬가지로 빠지지 않고 버텼기 때문에 여전히 시장에 문제는 남아 있습니다. 주 후반에 비농업 고용, ISM 제조업 지수 등 굵직한 지표들이 있는데, 여기서 확실히 좋게 나오는 것이 아니라면 12월은 하락 대비를 해야겠습니다.