개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 11월 13일이지만, 11월 13일 미국 시장 개장 전에 11월 12일까지의 S&P 500 종가와 11월 12일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 슬금슬금 올라가는 것을 지속하고 있습니다. 경제 지표가 다소 이상하게 나오고 있지만, 유가와 천연가스 문제도 영향을 준 것으로 보이기 때문에 딱히 밀릴 이유는 없어 보입니다. 통화는 오지와 키위가 조금 올라와주었고, 원자재에서는 구리가 현선물 스프레드(3개월 선물)가 계속 줄어들면서 안정화 수순으로 가고 있습니다.

미국 지수는 TSLA가 또 하락하면서 내려가나 싶었지만 변동성이 하락했고, 지수는 날아갑니다. TSLA의 내재변동성은 61이고, 73까지 갔던 최근의 광기에서는 다소 벗어났다고 생각합니다. 변동성이 죽으면 옵션이 저렴해진다는 이야기도 되니 개인 투자자들이 콜옵션으로 주가 펌핑을 부르는 것이 가라앉는다는 신호이고, 불안 요소가 사라지면 다음주도 지수는 올라갈 것으로 보입니다.

원유는 미국이 전략 비축유를 방출한다는 ‘기대’가 있어 내려왔는데, 아직 방출 안 했습니다. 취미로 하는 블로그이니 쓰는 것이지만, 지지선이나 이평선 기준으로는 78달러 정도까지는 열려 있는 것으로 보입니다. 물론 지지선, 이평선 등 차트 분석을 절대로 맹신해서는 안 됩니다.