개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 11월 12일이지만, 11월 12일 미국 시장 개장 전에 11월 11일까지의 S&P 500 종가와 11월 11일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 지수들이 잘 올라온 상황을 유지했습니다. 눈여겨볼 만한 것은 금입니다. 요즘 상승을 계속하고 있는데, 채권 시장이 방향성 없이 흘러갔기 때문에 두 가지일 것입니다. 기대 인플레이션이 높아지고 있거나, 금에 대한 숏 커버링입니다. 저는 인플레이션 기대는 이미 충분히 나오던 이야기라 숏 커버링 쪽이 가깝다고 생각합니다. 구리도 다시 9500달러를 안정적으로 넘어섰고, 리스크 온으로 생각할 수 있습니다. 다만 원유가 급락하면서 오지도 상당히 내려갔고, 통화 시장이 주는 이야기는 리스크 오프로 혼재된 신호입니다.

미국 지수는 유럽이 올라갈 때 따라 올라가고, 나스닥은 갭상승으로 시작했습니다. 변동성 매도가 일어나면서 VIX가 하락했고, 너무 오른 것 아니냐는 우려가 있음에도 변동성 매도가 받치면서 하락하지 않습니다. 머스크가 주식을 팔겠다는 이상한 소리를 해서 TSLA가 흔들리고, 압도적인 인플레이션 수치 등 악재들이 있으나, 숏으로 뒤집을 정도는 아니라고 생각합니다.