개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 11월 6일이지만, 11월 6일 미국 시장 개장 전에 11월 5일까지의 S&P 500 종가와 11월 5일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 끝까지 달렸습니다. 특히 DAX는 약간이기는 하지만 오늘도 상승을 하여 역사적 신고가로 이번주를 마감했습니다. 10년물 국채 쪽은 독일 -6bp, 영국 -9bp, 이탈리아 -6bp 을 보이며 살아나고 있습니다. 한국 시간 5일 밤 9시 30분에 미국 비농업 고용 지표가 나왔는데, 홈런입니다. 예상치 45만 증가를 한참 넘는 53.1만이 나왔습니다. 실업 수당 청구건수, 비농업 고용, 서비스업 PMI 지수 등이 연타석 홈런을 치고 있습니다. 경제가 좋은데도 국채가 위로 달려버렸고, BOE가 금리 동결 및 QE를 지속하겠다는 발표로 밀린 것을 만회했습니다. 일종의 숏 커버링이 아니었나 하는 생각이 듭니다만, 다음주 국채 입찰, PPI, CPI를 체크해야 하겠습니다. 금은 채권 금리가 하락하면서 같이 위로 달렸고, 강했습니다. 원유는 최근 80달러를 깨는 등 고생을 했지만, 다시 81달러로 올라와서 강한 추세를 이어가고 있습니다.

미국 지수는 비농업 고용이 잘 나와준 덕분에 초반에 아주 강하게 시작했습니다만, 점점 흘러내려서 유럽 세션이 끝나자 나스닥의 경우 일중 고점 대비 1%나 밀어버렸습니다. 장 후반에는 다시 올라와서 약간의 상승으로 끝났습니다. 변동성을 생각해보면 VIX가 15 정도에서 시작했고, VXN은 20 정도에서 시작했습니다. 일중 흐름은 VIX와 VXN의 상승이었고, 지수가 일중 저점을 기록했던 시점에서 변동성 지수는 큰 반등을 보이지 않았는데 지수는 회복해서 끝났습니다. 지수가 회복해도 변동성이 빠지지 않는다는 것은 변동성이 바닥이라는 것일 수 있습니다.

종목별로는 TSLA, NVDA가 한 차례 제동이 걸렸고, 코로나 수혜를 본 ZM (-6%), PTON (얘는 아예 35% 하락이네요), MRNA (-16%…), MRK (-10%) 등이 크게 무너졌습니다. PFE(+10%)는 괜찮은 약을 만든 것으로 보여 예외이긴 합니다. 주요 테마 두 가지에 브레이크가 걸린 것으로 보이고, 화요일 PPI, 수요일 CPI라는 경제 지표가 있는데, 여기서 다시 방향이 정해질 것으로 보입니다.