개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 10월 27일이지만, 10월 27일 미국 시장 개장 전에 10월 26일까지의 S&P 500 종가와 10월 26일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 유로 스톡스, 닥스, 스위스 모두 1% 수준의 상승을 보였습니다. 중요한 것은 목요일의 ECB인데, ECB는 테이퍼링 안 하고 돈을 계속 뿌리겠다고 버티고 있습니다. 말이 되는 짓인지는 모르겠지만, 중앙은행에 맞서서 좋을 것은 없습니다. 유로도 계속 밀렸으나, 오지, 루니 등 원자재 관련 통화들은 괜찮았기 때문에 리스크 오프까지는 아닙니다.

원유는 아람코의 사장이 전세계 원유 공급력이 감소하고 있다는 언급을 했고, 유가에는 상승 압력입니다. 오늘 밤의 원유 재고 발표가 있으니 곧 방향이 정해질 것입니다. 금은 옵션 만기로 매우 불안정한 시세를 보였고, 미국과 신흥국은 긴축으로 방향을 정했기 때문에 ECB의 결정에 따라 방향이 정해질 것으로 보입니다.

미국 지수는 최근 TSLA, NVDA 두 가지가 견인하고 있습니다. 내재변동성이 50을 넘었다는 뉴스가 있었고, 크게 올랐기 때문에 작년 손정의 회장이 질러버렸던 나스닥 콜옵션 매수와 같은 상황인가 하는 생각이 듭니다. TSLA, NVDA 옵션 매수를 하면 매도 물량을 대 주는 쪽에서는 델타를 없애야 하니 주식 매수로 들어가야 하고, 가격이 오릅니다. 결국은 TSLA가 밀리면서 지수도 내려왔고, 나스닥이 직전 고점을 못 뚫고 내려온 것이기 때문에 기술적으로는 부정적입니다. 전체적으로 다 같이 오르다가 갑자기 TSLA, NVDA 두 가지가 끌고 가는 것으로 변질된 것도 그리 긍정적이지 않습니다.