개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 10월 16일이지만, 10월 16일 미국 시장 개장 전에 10월 15일까지의 S&P 500 종가와 10월 15일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 금요일도 괜찮은 상승을 보이면서 이번주는 별다른 조정 없이 밀어올렸습니다. 옵션 만기인 원유는 82달러 위에서 끝냈고, 천연가스는 4% 하락으로 조정 중입니다. 허나 이제 본격적으로 추워지기 시작했으므로 난방 관련 천연가스 필요 수준이 급격히 오를 것이고, 재차 상승이 가능할 것입니다.

한국 시간 15일 밤 9시 30분에 소매 판매 발표가 있었고, 예상치 MOM -0.2%보다 크게 좋은 MOM 0.7%가 나왔습니다. 국채 금리가 크게 올라갔는데, 10년물보다는 5년물과 2년물 등 단기물에서의 반응이 격렬했습니다. 금의 경우는 비트코인 ETF 승인 때문에 금이 내렸다는 설명도 있으나 명목 금리가 올라서 실질 금리도 올라간 것이 더 큰 요인으로 보입니다. 어쨌든 금리 상승이니 나스닥에는 좋은 일은 아니었고, 지수들 중 나스닥이 상대적으로 약세였습니다. 그래도 금리 상승과 괜찮은 실적 덕분에 은행주들이 잘 달렸고, 변동성도 16.3까지 내려와 상승으로 마감했습니다. S&P 500의 내재변동성인 VIX는 조금 멀었지만, 나스닥 지수의 (나스닥 100 아님) 내재변동성인 VXN은 18.51로 최근 1년 간 최저 수치인 18.01에 근접해있기 때문에 저 구간을 아래로 깨고 내려갈지도 지켜볼 만 합니다. 그럴 경우 한동안 지수에 대해서는 롱으로 가는 것이 나을 것입니다.

올해 들어 차를 잘 팔면서 TSLA는 이제 본업에서도 괜찮은 입지를 쌓아가고 있습니다. TSLA에 관하여 재미있는 이야기가 하나 있는데, 마이클 버리가 숏을 포기했다는 뉴스가 나왔습니다. 숏을 포기했으니 마이클 버리가 상당한 손실을 입었다는 식의 뉴스들도 많은데, 이전에도 몇 차례 언급했었지만 13F의 포지션에는 옵션 매도는 나오지 않습니다. 마이클 버리 정도 되는 사람이 공개된 포지션처럼 풋매수만 해 놓고 기도할 것이라는 생각은 들지 않고, 극외가 풋매수에 더 높은 행사가의 풋매도로 스프레드를 짠 경우이면 공개되는 것은 TSLA가 망할 것이라는 베팅이지만 별 피해를 입지 않았을 수 있습니다.