개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 10월 15일이지만, 10월 15일 미국 시장 개장 전에 10월 14일까지의 S&P 500 종가와 10월 14일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 강한 상승을 보였습니다. 내재변동성에서 상당한 하락을 보여주었습니다. 변동성 하락에 의해 오른 것은 좋은데, 유럽의 경우 원자재 관련 주식들이 강했던 것이 흠이라면 흠입니다. Rio Tinto, British Petroleum, BHP 등 원자재나 에너지와 관련된 종목들이 크게 올랐습니다. 통화 면에서도 원자재 통화인 오지, 루니, 키위가 아주 강해 원자재 상승이 한동안 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 특히 구리가 톤당 1만 달러에 도달했고, 장기적 수요도 전기차 등의 테마로 지지하고 있어 인상적입니다. 유가는 전체적인 재고는 예측치 대비 급증으로 나왔으나, 쿠싱 재고는 상당한 감소를 보여 공급자가 가진 원유가 잘 팔리고 있다는 것을 입증했습니다. 그 덕분에 재고 증가에도 밀리지 않은 것으로 보입니다.

미국은 그 동안 눌렸던 MU, NVDA, TSM 등 반도체 쪽에서 특히 강한 반등이 나왔습니다. 원자재 통화와 유럽 지수에서 이미 리스크 온이었고, 실업수당 청구도 코로나 이후 처음으로 30만 아래인 29.3만으로 좋게 나와 종가까지 잘 달렸습니다. 미국에서도 구리 광산 기업인 FCX가 매우 강해 앞 문단에서 언급한 구리 강세에 대한 지지가 될 것으로 보입니다.