개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 10월 14일이지만, 10월 14일 미국 시장 개장 전에 10월 13일까지의 S&P 500 종가와 10월 13일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 지수는 상승을 보였습니다. EURO STOXX 0.7%, DAX 0.7%, 스위스 0.5% 상승을 보였고, 유로화도 강한 반등을 보였습니다. 이번 달에는 원자재 강세에 따라 원자재 통화인 오지와 루니가 강했고, 유로는 눌린 상태로 유지되었습니다. 비중 조절 차원에서 유로에 롱이 들어온 것으로 보이고, 달러는 급락했습니다. 또 다른 상황은 독일, 영국, 프랑스 등의 10년물 금리가 급락했습니다. 리스크 온으로 생각할 수 있겠고, 지수들의 반등이 이어질 수 있다고 생각합니다.

원자재는 구리가 4% 넘는 인상적인 상승을 보였는데, 구리 수요가 상승으로 끌고 갔다는 뉴스는 잘 보이지 않습니다. 구리가 한동안 부진했기 때문에 원자재 ETF 목표 비중을 맞추기 위한 작업이 들어간 것으로 볼 수도 있겠습니다. 천연가스에서 시작한 인플레이션이 원유, 산업금속으로 차례로 번지고 있습니다.

한국 시간 13일 밤 9시 30분에 CPI 값이 발표되었는데, 값이 큰 것은 맞으나 예상치에서 많이 벗어난 것은 아니었습니다. CPI 발표 후 금은 급락 후 반등하여 종가 고가 수준으로 마감했고, 2년물 금리는 상승을 보였습니다. 미국 지수는 나스닥 중심의 반등을 보였고, JPM은 소매 실적 부진으로 3% 가까이 하락하여 최근 더 많이 눌렸던 것들이 올라왔습니다. 한국 시간 오전 3시 FOMC 의사록 발표에서는 테이퍼링 그대로 할 것이고 장기 기대 인플레이션이 걱정된다는 내용이 나왔습니다. 다 아는 내용이었기 때문에 종가 고가로 끝냈고, VIX도 줄곧 하락하면서 변동성을 눌러 상승이 지속될 수 있음을 암시하고 있습니다.