개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 10월 7일이지만, 10월 7일 미국 시장 개장 전에 10월 6일까지의 S&P 500 종가와 10월 6일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 세션은 시작과 함께 지수는 내려꽂았고, 천연가스는 급등을 보였습니다. 천연가스의 급등이야 요즘 계속 있어오던 일이니 그런가보다 할 수 있는데, 드디어 러시아의 차르 푸틴이 나섰습니다. 러시아는 가스 생산에 큰 문제가 없고, 유럽 에너지 문제를 도와줄 것이라는 이야기를 해서 천연가스를 아래로 밀어버렸습니다. 유럽 지수는 시장 참여자들이 중대한 문제가 해결된 것처럼 받아들인 것인지 개장과 함께 있던 급락에서 1% 가량의 회복을 보였습니다. 추세 전환이라기에는 이르지만, 바닥을 다진 것이 아닌지 지켜볼 필요가 있겠습니다. 통화 쪽에서는 장 초반의 증시와 묶여 유로 급락으로 리스크 오프 흐름을 보였습니다.

한국 시간 6일 밤 11시 30분에는 미국의 원유 재고 발표가 있었는데, 41.8만 배럴 감소 예측 대비 많이 남은 234.6만 배럴 증가였습니다. 허나 재고 발표 이전 유럽 세션에서부터 브렌트의 하락과 함께 WTI는 내려오고 있었고, 재고 발표 후에는 오히려 약한 반등을 시도하며 무작정 밀리지는 않았습니다. 유럽의 에너지 문제가 해결되더라도 기저에서 받아들여지고 있는 인플레이션 우려는 사라지지 않은 것입니다.

미국 지수는 단기적으로 좋아보입니다. 유럽 증시가 길을 잃으면서 미국도 갭하락으로 시작하였으나, 그에 비해 VIX는 크게 오르지는 않았습니다. 그러다가 한국 시간 7일 자정 이후부터 VIX가 내려오기 시작하면서 변동성 하락이 시작되었고, 2시경부터 본격적으로 지수도 올라오기 시작했습니다. 이후 매코널 상원의원이 부채 한도를 일단 늘리자는 방향으로 의견을 냈다고 하여 종가 고가로 끌어올렸습니다. 해결될 것이지만, 당장 직면한 리스크였는데 그것이 어느 정도 해결되어 시장이 안도한 것으로 보입니다. 미국 지수는 이번주 들어 종가 기준 연속 상승을 보여주었고, 종가 고가로까지 끝내면서 단기적으로 강할 수 있다는 인상을 주는데, 금요일의 비농업 고용 지표가 남아있기 때문에 아직 포지션을 잡기는 이릅니다.