개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 28일이지만, 9월 28일 미국 시장 개장 전에 9월 27일까지의 S&P 500 종가와 9월 27일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

독일 DAX와 유럽 EURO STOXX는 강한 듯 했으나 끝에 가서는 장 초반 상승을 뱉어내면서 별 차이 없는 수준으로 끝났습니다. 스위스는 그렇지 못했고, 1% 정도의 하락으로 끝났습니다. 3개 지수가 방향이 엇갈려서 움직이고 있어 방향성이 애매합니다. 장 초반 상승분을 뱉어낸 것에는 미국 10년물 금리가 계속 급등을 보이고 있는 것도 일조를 했다고 생각합니다. 1.5% 근처에서 상승 속도가 느려지는 것 같지만, 파월 의장이 계속 주장하고 시장을 안심시키려 사용했던 인플레이션은 일시적이라는 논리는 의심스럽습니다. 원유는 75달러를 넘어 등산을 하고 있고, 천연가스는 아직 9월인데도 6%의 추가 상승을 보여주었습니다. 원유의 경우 한국 시간 29일 밤 11시 30분에 나올 재고 현황을 보아야 투기 세력이 밀어올린 것인지, 진짜 원유가 힘이 센지 알 수 있을 것입니다.

미국은 나스닥이 개장 전부터 하락해 있었고, 장 마감까지 별다른 회복을 보이지 못했습니다. 이것 역시 최근의 10년물 금리 급등에 영향을 받는 것으로 보입니다. AAPL, MSFT, GOOG 등 빅테크가 그리 힘을 쓰지 못했습니다. 금리 급등에 따라 금융주는 강세를 보였고, MRNA, PFE 등 백신, 바이오, 제약사와 자리를 교체했습니다. 금융 등 전통적인 기업들이 기술주와 바이오를 대체하는 흐름이 요 근래 이어지고 있습니다. 결국 섹터가 돌면서 시장을 어떻게든 막아주고 있는 상황이라 나올 만한 조정은 다 나온 것이 아닌가하는 생각이 듭니다.