개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 17일이지만, 9월 17일 미국 시장 개장 전에 9월 16일까지의 S&P 500 종가와 9월 16일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 내일부터 다음주 수요일까지 연휴이니 그 동안은 데이터만 돌려서 올리고 시황 검토는 하지 않겠습니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽 세션에서는 시작과 함께 유로가 미끄러졌습니다. 한국 시간 16일 밤 9시 30분인 미국 소매 판매보다 앞서서 하락이 나왔기 때문에 소매 판매와는 관련 없는 문제입니다. 유로도 나름대로 기축통화이기는 하지만 경제력 차이가 많이 나는 나라들이 뭉쳐서 만들어진 집단인지라 대체로 위험한 통화입니다. 그래서 리스크 오프의 암시로 보입니다. 금도 어제부터 이어진 하락세를 심화시켜 아시아 세션부터 크게 무너졌는데, 미끄러진 채로 소매 판매 지표가 나온 후로 전혀 반등하지 않았습니다. 이로 보아 금 현물 자체를 던지고 달러로 바꾸고 있는 것으로 추측해볼 수 있습니다.

나스닥은 어제 종가 고가로 끝낸 것을 아시아 세션에서 다 뱉어냈고, 유럽 세션 끝날 때까지 열심히 내려갔습니다. 그런데, 선물옵션 만기 때문인지 되돌림이 일어나 S&P 500이나 나스닥이나 종가 무렵에는 다 회복하고 끝났습니다. VIX는 유럽 세션 마감 이후 S&P 500이 회복할 때 VIX도 같이 올라갔습니다. 진짜 상승일 경우 VIX가 내려가는 것이 일반적인데, 오히려 내재변동성이 올라간다는 것은 억지로 틀어막고 있다는 인상이 강합니다. 상승한 개별 종목들을 보면 MSFT, NFLX, AMZN, GOOG 등 크고 강한 빅테크들 위주입니다. CAT, JPM 등 굴뚝주는 오르지 못했고, 여전히 가는 것만 가는 상황입니다. 이번에는 얼마나 버티고 어떤 방식으로 전개될지 기대가 됩니다.