개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 16일이지만, 9월 16일 미국 시장 개장 전에 9월 15일까지의 S&P 500 종가와 9월 15일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

한국 시간 15일 새벽 5시 30분에는 API 원유 재고 발표가 있었습니다. 예측치 390만 배럴 감소 대비 크게 감소한 544만 배럴 감소로 나왔습니다. 다시 한국 시간 15일 밤 11시 30분에 나온 9월 10일 기준 원유 재고는 예측치 354만 배럴 감소 대비 더 감소한 642만 배럴 감소였고, 유가에 더 힘을 실어주었습니다. 이 날 유가는 크게 올라 72달러 위로 가 버렸는데, 허리케인 때문에 생산 일정이 방해를 받고 있다는 문제가 있고, 다른 자산군들이 희망찬 상황이 아니기 때문에 온전히 리스크 온의 흐름으로 해석하기는 어렵습니다.

중국에서는 한국 시간 15일 오전 11시에 소매 판매 발표가 있었고, 예측치 YOY 7%보다 크게 못한 2%가 나와버렸습니다. 지표 발표 이후 홍콩의 항셍 지수와 CSI 300 지수는 지속적으로 밀리는 흐름을 보였습니다. 코로나를 극복했다고 자화자찬하고 있었는데, 델타 변이 확진자가 다시 나오고 있고 헝다 그룹 등 문제들이 산재해 있어 그리 희망적이지 않습니다.

나스닥 지수는 보란듯이 50일 선에서 지지를 받으며 상승해 숏 뷰를 흔들기 위한 움직임을 보이고 있습니다. 장 초반에는 힘들어하다가 유럽 세션이 끝날 즈음부터 위로 방향을 잡고 달려 종가 고가로 마무리했습니다. 지난주에 비해 탐욕의 상징인 TQQQ의 거래량이 늘어나 있는 상태인데, 오늘의 상승은 TQQQ로의 유입과 무관하지 않은 것 같습니다. 또한, 선물옵션 만기가 얼마 남지 않은 것도 억지로 하락에서 건져올리는 동력이라고 생각합니다.