개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 11일이지만, 9월 11일 미국 시장 개장 전에 9월 10일까지의 S&P 500 종가와 9월 10일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

한국 시장은 살아나는 모습을 보였는데, 그리 긍정적이지는 않습니다. 어제 9월물 선물과 옵션 만기 이후 카카오뱅크와 크래프톤이라는 거물들이 KOSPI200 지수에 들어왔는데, 외인들이 두 종목을 대량 내놓았습니다. 선물에서는 도로 사들였습니다. 보통 지수 편입이 일어나면 지수 추종 ETF 등 패시브 자금이 의무적으로 사야 하고, 그것을 기대하고 현물을 매집하는 세력이 있습니다. 외인들은 두 종목을 눌러놓고 선물로 헤지했는데, 지수가 오를 때 이들 두 종목은 소외될 것으로 보입니다. 네이버와 카카오는 이틀째 길을 잃어버렸다가 잠깐 숨을 돌린 것 같은데, 카카오가 더 크게 당했습니다. 어쨌든, 지수는 일일 3-4%씩 변하는 일은 없는데 개별 종목들은 꽤 시총이 커도 그렇게 변하고 있는 상황이기 때문에 본인이 개별주 트레이딩에 비상한 재주가 있다면 괜찮을 것 같습니다. 저는 개별주는 건드리지 않으려 합니다.

유럽은 스위스가 또 내려갔고, 다른 지수들도 유럽 세션 초반에는 올라오나 싶더니 미국 세션에서 다 뱉어내고 음봉으로 끝났습니다. 어제의 ECB를 비둘기로 평가하는 뉴스들이 많은데, 보는 사람 나름이겠지만 어쨌든 테이퍼링 한다는데 왜 비둘기인지는 잘 모르겠습니다. 그리고, 어제 놓쳤는데 테이퍼링 할 때 하더라도 채권 매입은 모든 채권 대상으로 하겠다는 식의 이야기가 있었습니다.

미국은 세계관 최강자인 AAPL이 크게 하락하면서 지수들도 다 같이 내려왔습니다. 인앱 결제 관련해서 소송이 걸린 문제 때문이라고들 하지만, 이미 몇 차례 음봉 및 횡보를 보였기 때문에 온전히 소송 문제 때문이라 할 수 없습니다. 인앱 결제 문제도 AAPL의 앱스토어가 독점은 아니라고 판결이 나왔고, 다른 경쟁자가 앱 결제에 참여한다 해도 AAPL이 이미 구축한 강력한 생태계에서 살아남기 어렵다고 봅니다. VIX도 11% 올라버리며 20.95가 되었고, 다다음주 수요일 (현지 시간으로는 21일 화요일) 만기인 것을 생각하면 시장 하락에 대한 헤지라고 생각합니다.