개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 9일이지만, 9월 9일 미국 시장 개장 전에 9월 8일까지의 S&P 500 종가와 9월 8일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

8일 한국 장에서 네이버와 카카오가 크게 무너졌습니다. 그러면서 삼성전자와 SK하이닉스는 매수세가 들어왔습니다. 반도체 섹터의 상태가 좋아서라기보다 8월 말쯤 이야기했던 지수 비중 기준 반도체 섹터의 저평가 문제를 해소하기 위한 움직임으로 보입니다. 옵션 만기가 다가오는데 좋은 방향으로 해결되면 좋겠습니다.

유럽은 ECB 우려 때문인지 힘겨워했습니다. 독일도 종가 저가로 가 버리면서 연속적 하락 가능성을 보였고, 종가 저가는 하루짜리 조정이 아닐 수 있다는 암시입니다. ECB 인사인 홀츠만은 예상보다 PEPP 등 정책을 일찍 정상화할 수도 있다는 이야기를 하는데, 얼마 남지 않은 ECB를 보아야겠습니다. 굳이 하루 남은 시점에 저런 이야기를 왜 꺼내는지는 조금 이해가 안 됩니다.

한국 시간 9일 새벽 2시에 미국 10년물 입찰이 있었는데, 이전보다 약간 비싸게 입찰되었습니다. 이것 또한 ECB 이후를 보아야겠지만, 부채한도 상향 문제가 의회에서 표류 중인 것으로 보여 이것도 문제입니다. 부채한도 상향이 안 되면 디폴트이고, 협상이 원활하지 않아 신규 국채 공급이 제한될 것이라는 기대로 비싸진 것일 수 있습니다. 미국 지수는 계속 나스닥이 좋으면 금융주 및 굴뚝주가 힘들어하고, 나스닥이 나쁘면 금융주 및 굴뚝주가 버티는 식으로 같이 힘이 빠지는 모습을 보이고 있습니다. 그간 잘 달려오던 기술주들도 고점 부근에서 음봉 또는 횡보하고 있습니다. 한 가지 더, 지난 주말에 나온 S&P 500, 나스닥, DOW, Russell 모두 순 포지션 기준 매도입니다. 시장에 하방을 보는 사람이 많다는 이야기입니다.