개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 7일이지만, 9월 7일 미국 시장 개장 전에 9월 6일까지의 S&P 500 종가와 9월 6일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

어제는 미국 장이 휴장이었습니다. 노동절이라고 합니다. 미국은 날짜로 하기보다는 x번째 주 y요일과 같은 형태로 공휴일을 지정하는데, 부럽습니다. 우리나라도 공휴일이 주말과 겹치면 대체 휴일을 지정하는 경우가 이제 생기고 있는데, 모든 공휴일로 확대하면 좋겠습니다.

유럽 장은 지난주 후반의 하락을 밀어올리는 데 성공했습니다. 독일 DAX는 새로운 구역인 16000을 넘기지는 못했으나 신고가 근처로 회복했습니다. EURO STOXX는 6일 장 중 4251이라는 신고가를 보여주면서 지난주 후반 하락을 만회했습니다. 별다른 호재가 있었다기 보다는 변동성 VIX 하락에 의한 효과로 보입니다. 그리고, 독일 DAX는 30종목으로 산출하는 것에서 40종목 산출로 바뀔 예정이라 합니다. 2주 후부터인데, 새로 지수 산출에 들어가는 종목들에 대한 패시브 자금 유입을 기대하는 지수 편입 거래 기회가 있을 수도 있겠습니다.