개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 9월 4일이지만, 9월 4일 미국 시장 개장 전에 9월 3일까지의 S&P 500 종가와 9월 3일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

미국 고용 지표가 지난달과 다릅니다. 지난달에는 ADP 고용 쇼크로 당황하게 했다가 비농업고용은 잘 나와서 안심시켰는데, 이번에는 ADP 고용 쇼크 이후 비농업고용도 그대로 쇼크였습니다. 예상치 75만 대비 크게 못한 23.5만이 나와버렸고, 나스닥과 S&P 500 모두 장전 급락을 보였습니다. 고용이 좋지 않으면 연준이 원하는대로 테이퍼링을 연내에 실행하는 것이 부담이 될 수 있습니다. 테이퍼링을 시작하지 않는다면 주식 시장에는 오히려 유동성 파티를 계속한다는 말이 될 수 있어서인지 하락분을 회복하고 끝냈습니다. 기업의 일부를 주식에 투자해서 나누어 가지는 것으로 생각할 수 있는데, 기업들이 힘들어서 사람을 안 뽑는데 기업의 가치는 오르는 것이 이상하지만 룰이 그렇고 시장이 그렇다니 어쩔 수 없습니다. 고용 부진은 미국 경기 둔화를 시사했고, 달러 약세를 보였습니다.

일본은 올림픽 개최 이후 코로나 신규 확진 2만 명을 넘기는 기록들을 세웠는데, 그와 같이 니케이 지수는 슬금슬금 내려오고 있었습니다. 한국 시간 3일 점심 때에 스가 총리가 사임 의사를 밝혔는데, 일본 시장은 파티를 했습니다. 원래 일본은 안 보지만 반응이 어떠려나 궁금했는데 놀라우리만치 빠르게 반응을 보였습니다.

그리고, 가십성 뉴스이지만, 퀀트 헤지 펀드의 정점인 Renaissance Technologies의 임원들이 70억 달러의 세금을 추가로 내야 한다고 합니다. 세금이 저렇다는 것은 도대체 얼마를 벌었다는 것인지… 대단합니다.