개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 8월 20일이지만, 8월 20일 미국 시장 개장 전에 8월 19일까지의 S&P 500 종가와 8월 19일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 시작부터 큰 하락을 보여주면서 8월에 잘 해오던 것을 되돌렸습니다. 미국도 하락, 통화 쪽에서도 리스크 오프를 보여주는데 유럽 증시만 버티는 것도 이상한 일입니다. 어쨌든, 개장과 함께 온 큰 하락 후에는 꾸준히 반등하면서 끝났는데, 유럽 지수에 대한 VIX는 올라갔습니다. 미국/신흥국 지수 및 통화 시장 지표들이 리스크 오프를 주장하고 있는 것과 유럽 지수 VIX의 반응을 보면 반등이 가짜일 것이라는 생각이 듭니다.

통화는 미국 달러 만만세였습니다. 오지, 키위, 루니, 스털링, 원 등 미국 달러가 아니면 외면받았습니다. 시장에서 달러를 쓸어담는다는 말인데, 안전자산을 원하는 것입니다. 달러 인덱스는 올해 3월 말 고점을 뚫고 연중 최고점을 달리고 있습니다.

한국 시간 19일 오후 9시 30분에 나온 미국의 신규 실업 수당 청구 건수는 consensus 36.3만보다 적은 34.8만으로 실업자가 줄어 좋은 신호였습니다. 사람들이 일을 하면 경제가 좋아지긴 할 것입니다. 미국 장은 유럽 장 하락 영향이 있는지 갭하락으로 시작하여 어쨌든 오르면서 끝났으나, 장중 등락이 심해서 보고 있기 힘들었습니다. VIX 지수는 주 초반 17-18을 오가다가 20을 넘기고 전일 대비 오른 채로 끝났습니다. 통화 시장 신호와 따로 놀고 있고, VIX와도 따로 놀고 있어 억지로 올렸다는 생각이 듭니다. 일단은 숏이라고 생각하는데, 7월말처럼 그대로 밀어올리는 일이 없기를 바랍니다.