개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 8월 12일이지만, 8월 12일 미국 시장 개장 전에 8월 11일까지의 S&P 500 종가와 8월 11일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

한국 시장 비중이 높다면 머리가 아플 것 같습니다. 10일, 11일 이틀 연속으로 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 밀어버렸는데, 어젯밤 미국에서 반도체 종목들이 부진한 것에서 어느 정도 보였던 결과였습니다. 외국인들이 현물 기준 삼성전자 1조, SK하이닉스 6700억을 팔아버렸고, 연기금도 동조했습니다. 유럽/미국은 8월 들어서도 그럭저럭 잘 올라가주고 있는데 한국은 8월 수익을 다 토해내고 있습니다. 빨리 살아났으면 좋겠습니다.

한국 시간 11일 밤 9시 30분에 미국 CPI가 발표되었습니다. Core CPI는 전년 대비 4.3%, 전월 대비 0.3%로 consensus인 4.3%, 0.4%를 적절히 맞추었습니다. CPI는 전년 대비 5.4%, 전월 대비 0.5%로 역시 consensus인 5.3%, 0.5%를 적절히 맞추었고, 골디락스라고 이해했는지 발표 이후 최근 길을 못 찾고 있던 독일 DAX도 신고가를 뚫어주었습니다. 중고차 가격이 가장 문제였는데, 3개월 간 10%씩 올라갔던 추세가 둔해져 이번에는 0.2% 상승으로 끝났습니다. 파월 의장과 연준 인사들이 당장 개입하면 시장 조정을 가져올까봐 그들이 말로만 괜찮다, 일시적이다 한다고 생각했는데 연준과 싸우면 안 된다는 말이 맞았습니다. 이제 주거비 상승과 임금 상승이 문제라고 합니다. 물가 급등이 진정되었으니, 내일 나올 PPI도 같이 진정되는 모습을 보인다면 인플레이션에 대한 공포는 한동안 사그라들 것 같습니다.

CPI 발표 이후 나스닥은 장전부터 부진했는데, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, 일명 빅테크들이 지난달 말 실적 발표 이후 횡보하고 있는 것을 보아 슬슬 일단 빅테크를 사고 보는 행위가 줄어들고 힘이 빠지는 것이 아닌가 합니다. 백신 관련주인 Moderna와 Pfizer도 갑자기 15%, 3%씩 주저앉아버렸습니다. 반면 그 동안 상대적으로 부진했던 금융주와 러셀 지수는 별 문제없이 잘 가는 모습을 보여 그간 부진했던 종목들 위주로 돈이 돌고 있는 것으로 보입니다.

통화는 원자재 통화라고도 하는 호주 달러가 크게 올라왔습니다. 6월 중순 이후로 계속 약했는데, 최근 금의 하락 추세 둔화와 원유의 반등을 반영한 것으로 보입니다.

News Sentiment는 5일 선이 20, 60일 선을 모두 하향 돌파했고, 단기적으로 sentiment는 악화 구간입니다. 레버리지를 줄이는 것을 생각해 볼 수 있습니다.