개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 8월 11일이지만, 8월 11일 미국 시장 개장 전에 8월 10일까지의 S&P 500 종가와 8월 10일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

장중 모니터링을 안 해도 옆 사람 반응만으로도 알 수 있을 정도로 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 강력한 공세가 이어졌습니다. 한국 시간 10일 장 종료 무렵에 보니 외국인들이 선물 매도만 2조 가까이 했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 현물도 같이 팔아서 각각 -1.6%, -3% 하락으로 5거래일 연속 하락이 나오고 있는데, 코로나 급락을 회복한 후로 이렇게 열심히 내다 판 날이 있었나 싶습니다. 특이한 것은 시가 총액 20위에 드는 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 등이 코로나 백신 관련으로 묶인 것처럼 보이는데 각각 4%, 상한가 가까운 상승을 보여주었습니다. 저 두 종목이 크게 오른 것도 KOSPI ETF 등 패시브 자금은 지수 내 비중을 맞추어야 하니 기계적으로 덜 오른 종목들을 버려야 하고, 나머지 대형주들이 잘 못 가는 원인이 될 수 있습니다. 개인들이 열심히 사서 방어했는데, 이것이 긍정적인 일인지는 잘 모르겠습니다.

유럽은 스위스가 강했습니다. 아주 적극적으로 개입하는 것으로 유명한 스위스 중앙은행이 프랑을 내다 팔아서 주가 상승에 영향을 준 것으로 보입니다. 대학원 시절 관심 있게 지켜보았던 단체인데, 스위스 중앙은행은 적극적으로 주식을 보유합니다. 5일 전 기사로는 스위스 중앙은행이 미국 주식을 1620억 달러를 가지고 있다고 합니다. 미국 시가 총액이 워낙 크니 저 정도로 시장을 흔들 능력은 없겠지만, 중앙은행이라 얼마든지 인쇄기를 돌려서 주식을 가져올 수 있다는 점에서 무서운 단체입니다. 어쨌든, 이들의 개입으로 프랑이 약해졌고, 달러가 강해진 것으로 보입니다.

기술적 분석을 가능하면 안 하려고 하지만, 추세선, 이평선, RSI, 몇 가지 캔들은 봅니다. 아무리 테이퍼링 우려가 있더라도 실질 금리가 매우 낮은 상황이 이어지고 있는데, 금 가격이 계속 아래로 향하고 있는 것이 의아하다고 언급했었는데, 일단 하락세는 느려지지 않을까 합니다. 캔들 상으로 도지(시가와 종가 차이가 거의 없는 것을 말합니다)가 나왔고, 도지 캔들은 일반적으로 추세가 약해짐을 암시합니다. 원유는 1조 달러 인프라 법안이 상원에서 통과되면서 수요 증가에 대한 기대로 쭉 올라가 주었습니다. 그런데 하원이 휴가를 가 버려서 당장 실현될 것은 아닙니다. 보통 한 달 정도 간다는데 휴가가 길어서 부럽습니다.

미국은 다른 것들은 제쳐두고 반도체가 무너졌습니다. Micron (MU), NVIDIA (NVDA), AMD 등 사이좋게 밀렸습니다. 한국 시장이 DM으로 분류되기도 해 충분히 강한 시장이라고 하는 사람도 있지만, 아직도 전날 밤 미국 시장이 어떻게 움직였는가에 따라 영향을 많이 받습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 30% (우선주 포함 시 훨씬 높습니다) 수준이라 반도체의 영향력이 절대적인데, 내일 한국 시장도 별로 좋을 것이 없어보입니다.