개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 7월 26일이지만, 7월 26일 미국 시장 개장 전에 7월 25일까지의 S&P 500 종가와 7월 25일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

한국/중국/홍콩/일본 등 아시아 세션에서는 장 중에 본업 근무 중이기 때문에 별도로 체크하지 않아 미국 및 유럽 세션에 일어나는 일들을 위주로 작성해 왔는데, 저녁에 보니 홍콩과 중국 시장 하락 폭이 꽤 컸습니다. 중국 정부에서 최근 기술주와 교육 관련 주식들에 피해가 가는 강력한 규제들과 언행을 보여주고 있는 것이 원인으로 보입니다. 아무리 돈을 잘 벌고 성장성이 높아 보여도 정부가 하지 마라고 하면 방법이 없습니다. 한국 시장도 국가 자체는 선진국이지만 금융 시장에서는 신흥국으로 분류되곤 하는데, 신흥국 ETF 롱 포지션 손절이나 숏 포지션 구축에서 생기는 한국 시장에 대한 하락 베팅으로 영향을 받았을 것으로 보입니다. 미국 본장은 오늘 Tesla (TSLA) 발표를 선두로 기술주 실적 발표를 앞두고 있습니다. 가장 비중도 크고 힘도 강한 섹터인만큼 시장이 어디로 갈 것인지가 결정될 것입니다. 정부 부채 한도 유예가 아직 결정되지는 않았지만, 부채 한도가 다시 생기고 유예 조치 결정까지의 시간 동안은 단기채 발행이 제한되어 단기 금리가 일시적으로 내려가지 않을까 합니다.