개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

수집했던 뉴스 text 데이터로 sentiment analysis를 수행했고, 결과를 보겠습니다. 이동 평균은 5일, 20일 이동평균을 표시합니다. 데이터가 어느 정도 쌓여 60일 이동평균도 추가하게 되었습니다. 글의 작성 일자는 7월 10일이지만, 7월 10일 미국 시장 개장 전에(오후 10시 30분 이전에) 7월 9일까지의 S&P 500 종가와 7월 9일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다.

이전에 작성한 News Sentiment Project 첫 글에서 News Sentiment Index (NSI)는 뉴스 기사들이 긍정적인가 부정적인가를 계산한 후 여러 가지 기법을 적용해 산출한 것이므로, S&P 500 지수를 선행하거나 추종한다고 할 수는 없다고 했습니다. 그러나, 그때그때의 시황을 참고하여 고려하는 목적으로는 충분히 유용한 지표라고 생각합니다. News Sentiment Index (NSI)도 일종의 심리 지수로 볼 수 있으므로, 데이터가 충분히 쌓인다면 Michigan Consumer Sentiment, Conference Board Consumer Confidence와도 비교해 볼 것입니다.

우선 각 날짜별 데이터인 1일 데이터는 변동이 다소 거친 편입니다. 주말이 끼어 있으면 직전 거래일 S&P 500 종가를 그대로 사용합니다. 5일 이동평균 데이터는 지수 이동평균 방식으로 구하여 최근의 것에 더 높은 가중치를 주었습니다. 1일 데이터보다 움직임이 덜 거친 편입니다. 시장 심리 변화를 보기 위해 진행한 프로젝트이고, 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

이번주는 꽤나 거친 한 주였습니다. 첫 날은 휴장, 그 다음날은 약간 하락, 그 다음날은 약간 상승, 그 다음날은 크게 하락, 마지막 날은 더 크게 상승으로 어떻게든 올리려는 듯한 모습이었습니다. 신흥국에서는 자금 유출이 지속되었고, 인플레이션에 베팅하는 에너지, 금융 섹터는 문제가 있었고, 밈 주식 등 소형주에도 문제가 있었으나, 빅테크 및 대형주만은 거기서 나온 돈들을 흡수하는 것으로 보였습니다. 빅테크와 대형주가 주요 주가 지수의 움직임을 사실상 결정하기 때문에 미국은 결과적으로 상승으로 한 주를 마감했습니다. 다 같이 가는 것이 아니라, 몇 개 섹터가 주도하여 지수를 방어하면서 오르고 있어 지수는 멀쩡한데 계좌는 녹고 있는 슬픈 일이 발생하기 좋은 상황입니다. 다음주는 은행들의 실적 발표가 있고, 그 다음주는 빅테크 실적 발표가 있습니다. 은행들이야 이제 인플레이션 베팅이 시들해져 시장에서도 이제 놓아주자는 분위기이니 조금 못해도 괜찮을 수 있는데, 빅테크가 가이던스를 못 맞추고 어닝 미스를 기록하면 그때쯤 다시 상승 움직임이 진정되지 않을까 합니다. 그 주에 변동성 선물도 만기이기 때문에 더 크게 흔들릴 수 있습니다.